Аспирантский семинар: Интегрированное управление риском и задачи машинного обучения

Докладчик:  Алексей Масютин, аспирант третьего года обучения, департамент анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук
Место: Факультет компьютерных наук, Кочновский проезд, д. 3, ауд. 317
Время: 12 ноября, 18:30 – 20:00 

Доклад состоится в рамках научно-исследовательского семинара аспирантской школы по компьютерным наукам.

В процессе своей деятельности коммерческие банки сталкиваются с различными видами риска: кредитный, рыночный, операционный, риск ликвидности и т.д. Под интегрированным управлением риском понимается комплекс инструментов, позволяющих оценивать данные виды риска, прогнозировать итоговое распределение потерь по каждому вида риска, проводить анализ целесообразности принятия данного объема риска.

В основе оценки распределения потерь банка лежат задачи оценивания заёмщиков, предсказания ухода клиентов, задачи поиска ассоциативных правил, восстановлении регрессии (для определения потерь в случае дефолта), анализ временных рядов, а также методы симуляции.

На данный момент большинство задач решаются стандартными методами. Однако к этим задачам применим широкий набор методов машинного обучения, которые не получают распространения в силу слабой интерпретируемости сложных классификаторов. В докладе будет предложен интерпретируемый метод извлечения правил для оценки кредитоспособности заемщиков на основе так называемой «ленивой классификации».