Моделирование кредитных рейтингов

2022/2023

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

4

Кредиты

Кто читает:

Школа финансов

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

2-й курс, 1 семестр

Преподаватель

Карминский Александр Маркович

Программа дисциплины

Аннотация

Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору. К началу ее изучения предполагается, что аспиранты разбираются в основах экономической теории и эконометрики, понимают основы банковского дела, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать академическую литературу по рейтинговой тематике, в том числе источники из приведённого в данной программе списка. Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и курсов, входящих в основную и вариативную часть программы аспирантской подготовки, которые должны расширить эрудицию слушателей в области управления финансовыми рисками в коммерческих организациях и управлении этой сферой.

Цель освоения дисциплины

• Повышение конкурентоспособности выпускника в научной деятельности в финансовой сфере, где в последнее время усиливаются потребности в навыках и знаниях оценки и управления рисками деятельности
• Ознакомление студентов с основными аспектами организации и принципами присвоения рейтингов с акцентом на кредитные рейтинги, возможностями и методами их моделирования в развитие базельских соглашений и с учетом рекомендаций Банка России

Планируемые результаты обучения

• Иметь представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков
• Иметь представление о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности
• Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования
• Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области финансов и риск-менеджмента, в том числе с использованием новейших информационных технологий
• Способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства
• Тема 2. Модели рейтингов и вероятности дефолта. Основные понятия, цели использования, данные
• Тема 3. Модели вероятности дефолта
• Тема 4. Модели рейтингов
• Тема 5. Сопоставление рейтинговых шкал

Элементы контроля

• Активность на лекционных и семинарских занятиях
• Реферат
• Результат моделирования
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год I семестр
  0.2 * Реферат + 0.2 * Результат моделирования + 0.2 * Активность на лекционных и семинарских занятиях + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Рейтинги в экономике: методология и практика, Карминский, А. М., 2005
• Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт, Карминский, А. М., 2011
• Энциклопедия финансового риск-менеджмента, Барбаумов, В. Е., 2003

Рекомендуемая дополнительная литература

• Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика, Карминский, А. М., 2007
• Кредитные рейтинги и их моделирование, Карминский, А. М., 2015
• Основы банковского дела : учеб. пособие для вузов, Горелая, Н. В., 2013