Предварительная защита кандидатской диссертации Самсонова Сергея Владимировича

Абстракт: В рамках диссертации рассмотрены обобщения неравенств Розенталя и Бернштейна для аддитивных функционалов от цепей Маркова, маргинальные распределения которых сходятся к инвариантному распределению с экспоненциальной скоростью в смысле взвешенного расстояния по вариации или расстояния Канторовича. Рассмотрены приложения данных неравенств к анализу производительности алгоритмов снижения дисперсии оценок Монте-Карло по схеме марковской цепи (MCMC) с использованием метода контрольных переменных. Также предложен и проанализирован новый алгоритм снижения дисперсии на основе дискретных мартингальных разложений.

Предзащита будет проходить в дистанционном формате на платформе Zoom. При необходимости получения ссылки и пароля – обращаться к Алямовской Елене Геннадьевне (https://www.hse.ru/org/persons/864205313).