Аспирантский семинар: "Об одном алгоритме решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом"

Докладчик: Евгений Ясонов, аспирант второго года обучения, кафедра компьютерной безопасности департамента прикладной математики МИЭМ
Место: Факультет компьютерных наук, Кочновский проезд, д. 3, ауд. 317
Время: 22 октября, 18:30 – 20:00 

Доклад состоится в рамках научно-исследовательского семинара аспирантской школы по компьютерным наукам.

Задача об оптимальной остановке возникает при решении задач статистики (задача последовательного различения двух простых гипотез), техники (задача о разладке), финансовой математики (расчет американского опциона) и ряде других задач.

В докладе описан алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом, который основан на выведенном рекуррентном соотношении для цены оптимальной остановки.

Решение этой задачи для случая бесконечного горизонта было получено в других работах. В докладе рассмотрен случай конечного горизонта, а также несколько новых примеров.