Первая в России степень PhD in Computer Science

26 октября состоялась защита кандидатской диссертации Алексея Масютина, выпускника аспирантской школы НИУ ВШЭ по компьютерным наукам, на тему «Рандомизированные алгоритмы на основе интервальных узорных структур для задач классификации и регрессии в задачах кредитного риск-менеджмента», и была присуждена первая в России степень PhD in Computer Science.

Диссертация написана под руководством ординарного профессора НИУ ВШЭ Сергея Кузнецова.

В работе предложены алгоритмы прогноза вероятности дефолта и уровня потерь в случае дефолта, основанные на методах анализа формальных понятий. Предложенные алгоритмы, с одной стороны, превосходят по метрике качества используемые в банковской сфере стандартные модели, и, с другой стороны, сохраняют свойство интерпретируемости прогноза. Это достигается с помощью использования интервальных узорных структур. Разработан метод классификация «по запросу» (Query-Вased Classification), который представляет собой рандомизированную процедуру предсказания неизвестной метки класса для наборов данных с большим числом наблюдений на основе интервальных узорных структур. Также был разработан метод регрессии «по запросу» (Query-Based Regression), который адаптирует инструментарий интервальных узорных структур для задачи восстановления регрессии. Качество работы алгоритмов анализируется как на внутрибанковских данных, так и на открытых данных.

Члены комитета: 

Ломазова Ирина Александровна (НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук, председатель комитета)

Alexander Tuzhilin (Нью-Йоркский университет, PhD, член комитета)

Jan Outrata (Palacky University of Olomouc, PhD, членкомитета)

Jaume Baixeries (Universitat Politècnica de Cataluny, PhD, членкомитета)

Белкина Татьяна Андреевна (Центральный экономико-математический институт РАН, кандидат физико-математических наук, член комитета)