Приглашение на семинар на тему: «Прогнозирование Big Data с помощью методов анализа временных рядов» (Нидерланды)
будет проходить семинар на тему: «Прогнозирование Big Data с помощью методов анализа временных рядов» («Forecasting Big Data with a time series structure»)
Ведущий семинара Etienne Wijler, PhD candidate in econometrics (Университета Маастрихта (Нидерланды))
Аннотация ведущего семинара:
We compare the predictive capabilities in a time series context of several high-dimensional methods that perform subset selection, which are broadly categorized into methods using derived inputs, shrinkage estimators and hybrid methods. Comparative forecasting results obtained on simulated as well as empirical data indicate that the forecasting performance of shrinkage estimators is fairly robust against alternative DGP specifications compared with methods using derived inputs and hybrid methods, whose performance deteriorates substantially under sub-optimal conditions such as the absence of latent factors or the presence of non-sphericity. Additionally, we investigate the performance of these methods in the presence of I(1) variables, with an additional focus on the variable selection properties of penalized regression methods in a cointegration framework.
Помимо своего доклада спикер расскажет о процедуре получения PhD степени, условиях в Университете Маастрихте для аспирантов и основную информацию об обучении. Также будут озвучены темы, которые на сегодняшний день актуальны для исследований.